远期合约的初始价格 远期合约初始价值为0

时间:2020-11-20 09:47:04 作者:admin 136
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红利支付股票的远期价格。最好有公式。谢谢?

1。远期价格为40*e*0.01*1=本次自行计算的远期合约初始价格为0

2.45e*0.01*0.5=远期合约价值为(40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5)e*-0.1*0.5=自行计算

名气e后接指数

(1)2、5后1元分红现值月

I=e(-0.06*2/12)e(-0.06*5/12)=1.96元。

远期价格f=(30-1.96)e(0.06*0.5)=28.89元。

如果交货价格等于远期价格,则远期合同的初始价格为0。

(2)3个月后5月派发1元红利现值I “=e(-0.06*2/12)=0.99元。远期价格f”=(35-0.99)e(0.06*3/12)=34.52元。

远期合同价值=—(34.52-28.89)e(-0.06*3/12)=-5.55元

远期合同中的远期价格和交货价格是指:远期合同:是指买卖双方根据双方的特殊需要签订的合同。远期合同是双方当事人在未来以预定价格交换某物的协议。远期合同中的远期价格是指在签订远期合同时使远期合同价值为零的交割价格。远期合同交货价:远期合同中的价格,称为交货价。在合同签订时,确定交货价格,使远期合同对长短双方的价值为零。

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某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息?

远期合约一般不在市场上交易,因此不存在定价问题。关于合同的交货价格,双方协商确定。期货交易价格-公开叫价(竞价,高效率)见下表:期货交易合约、远期交易合约定价方法、交易所经纪商公开喊价。最后,参与交易的各方将通过电话、电传和计算机直接达成交易。风险:由于交易方是清算所,不存在信用风险,直接交易存在信用风险,保证金需要存入。如果返还的保证金多于补充的保证金,则形成现金流。没有利润,也没有现金流。

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远期合约中的远期价格和交割价格分别是指什么呢?

(重复提问,下次请注意)如果期货合约价值为零,则表示合约签订时的成本为零,而不是合约标的(商品或指数)价值为零。当远期合约的一方同意在未来的某一天以一定的价格购买标的资产,我们称之为a long。如果另一方同意在同一日期以相同的价格出售标的资产,则该方被称为空头。远期合同中的具体价格称为交货价格。在签订合同时,交货价格的选择应使远期合同双方的价值均为零。这意味着他们可以在没有成本的情况下买入或卖出远期合约。基于同样的原因,期货合约是在远期合约的基础上发展起来的。当投资者签署远期或期货合约时,成本为零,但投资者必须支付手续费才能购买期货合约。

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资产远期(期货)合同定价?

期货是标准化的远期合约。远期合同的交割时间由双方约定,期货的交割时间由交易所规定。远期合约的交易金额由双方约定,期货交易金额按照交易所规定的单位进行。甲方同意以100吨/天的价格向乙方购买100吨铜。这种协议是远期合同,由双方自行协商。

就期货而言,交割时间和价格由交易所监管和规范。

比如a公司在期货市场买入100吨铜,但交割时间不一定是100天后,价格也不一定是5.3万/吨。一切以交换为准。

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远期合约的价值双方都为零是什么?

问题1:远期多头方在两个月内只能以10.201的价格获得一份股票,相当于10.201/(1.12%)^2/12=10.010。然而,现在的股东可以得到0.505的股息,相当于0.505/(1.12%)^1/12=0.500。因此,除权股票价格等于9.500,远期价格为9.500-10.010=-0.510。

问题2:使用9.500*(1.12%)^2/12=9.681。但我认为这个数字不准确。公司的回报率和无风险回报率应该低估了这一点。以上是我的理解。让我们一起讨论一下:)

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